Kelly 비율 계산기

🎯 주식, 코인, 베팅에서 얼마나 투자해야 할지 과학적으로 계산해드립니다!
※ 본 계산기는 켈리 공식의 수학식 그대로를 적용합니다.
실제 투자에서는 일반적으로 계산값의 25 ~ 50%만 사용합니다.

이 도구는 객관적 계산 목적으로만 제공되며, 투자 권유가 아닙니다.

켈리 공식이란?

켈리 공식(Kelly Criterion)은 1956년 벨 연구소의 수학자 존 켈리(John L. Kelly Jr.)가 개발한 수학적 베팅 전략입니다. 원래는 통신 노이즈 분석을 위해 개발됐지만, 이후 도박과 투자 분야에서 장기적으로 자본을 최대화하는 최적 베팅 비율을 계산하는 공식으로 널리 알려졌습니다. 워런 버핏, 빌 그로스 등 세계적인 투자자들도 자금 배분의 기준으로 활용하는 것으로 알려져 있습니다.

📊 공식 설명

f = p/a - q/b
• f = 총 자본 대비 베팅 비율 (투자 비중)
• p = 승률 (이길 확률, 0~1)
• q = 패률 (질 확률 = 1-p)
• a = 손실률 (질 때 잃는 비율, 예: 50% 손실이면 0.5)
• b = 수익률 (이길 때 얻는 비율, 예: 100% 수익이면 1.0)

📌 실전 계산 예시

예를 들어 승률 60%, 이길 때 수익 100%, 질 때 손실 50%인 투자 기회가 있다고 가정하면:

f = 0.6/0.5 - 0.4/1.0 = 1.2 - 0.4 = 0.8 (80%)
→ 총 자본의 80%를 투자하는 것이 수학적 최적값
→ 실전에서는 안전을 위해 25~50% 수준(20~40%)만 사용 권장

🎯 사용 방법

  1. 승률(P): 과거 투자 기록이나 백테스트 데이터를 바탕으로 성공 확률을 추정합니다. 단순히 느낌이 아닌 데이터 기반 추정이 중요합니다.
  2. 순수익률(B): 성공 시 얻는 수익의 비율을 입력합니다. 예: 100% 수익이면 100 입력, 30% 수익이면 30 입력
  3. 손실률(A): 실패 시 잃는 손실의 비율을 입력합니다. 예: 50% 손실이면 50 입력, 손절선이 20%라면 20 입력
  4. 계산 결과가 음수(-)라면 기대값이 마이너스이므로 투자하지 않는 것이 수학적으로 최선입니다.

⚠️ 중요한 주의점

  • 확률 추정의 어려움: 실제 투자에서 정확한 승률과 수익률 예측은 매우 어렵습니다. 추정이 조금만 틀려도 결과가 크게 달라집니다.
  • 변동성 고려: 켈리 공식은 변동성을 직접 고려하지 않으므로 계산값의 25~50%(Half Kelly 또는 Quarter Kelly)만 사용하는 것이 현실적으로 안전합니다.
  • 자금 관리: 분산 투자로 전체 자본을 한 종목에 집중하지 않도록 주의하세요.
  • 심리적 요인: 계산된 비율이 높아도 개인의 위험 감수 능력과 심리적 안정선을 반드시 고려해야 합니다.
  • 단기 적용 한계: 켈리 공식은 장기 반복 투자를 전제로 합니다. 단 몇 번의 거래에는 수학적 보장이 없습니다.

💡 실제 적용 팁

  • 계산 결과가 25%라면, 실제로는 Half Kelly(12.5%) 또는 Quarter Kelly(6.25%) 수준으로 시작하세요.
  • 처음에는 보수적으로 접근하고, 실제 거래 결과를 축적한 뒤 점진적으로 조정하세요.
  • 절대 빌린 돈이나 생활비로 투자하지 마세요. 켈리 공식은 잃어도 되는 투자금에만 적용해야 합니다.
  • 여러 투자 기회에 분산하여 위험을 줄이세요. 켈리 비율은 각 투자 기회별로 독립적으로 계산됩니다.

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 켈리 공식 결과가 100% 이상 나오면?
레버리지가 필요한 상황이지만, 실전에서는 레버리지 사용을 권장하지 않습니다. 계산값 자체가 높다는 것은 기회의 질이 좋다는 의미이므로, 그냥 25~50%만 사용하세요.

Q. 결과가 0% 또는 음수면?
기대값이 마이너스인 투자입니다. 수학적으로 투자하지 말아야 할 상황을 의미합니다.

Q. 코인·선물 투자에도 적용되나요?
적용 가능하지만, 승률과 손익비를 충분한 거래 데이터(최소 100회 이상)로 추정해야 의미가 있습니다.

⚠️ 면책 조항
이 계산기는 수학적 도구일 뿐이며, 실제 투자 성과를 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 손실 위험이 있으며, 투자 결정은 본인의 책임입니다.